Spécialiste principal, Modélisation

ID de la demande d'emploi : 10651

À propos du rôle
Joignez-vous au groupe Validation des modèles au sein de la division Gestion du risque de modèle, où nous tirons parti de la surveillance des risques financiers pour superviser et appuyer le mandat de stabilité financière. Dans ce rôle, vous mettrez vos compétences analytiques avancées et votre connaissance approfondie des secteurs financier et hypothécaire canadiens au profit des initiatives de modélisation de la SCHL. Vous participerez à l'élaboration et à la validation de modèles et à l'interprétation des résultats des modèles dans le but d'éclairer les décisions, d'améliorer la gestion des risques et de développer des systèmes automatisés.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un poste temporaire d'une durée de 18 mois.

Ce que vous ferez :

• effectuer la validation de différents modèles, notamment ceux de risque de crédit, de tarification, d'actuariat, de la norme IFRS 17, de capital économique, de simulation de crise et d'apprentissage machine, pour en évaluer l'adéquation aux fins visées et au rendement;
• concevoir et mettre en œuvre des tests statistiques pour évaluer la sensibilité, la robustesse et le rendement (continu) des modèles;
• évaluer la solidité et le risque du modèle, tant pour l'approche que pour l'utilisation;
• surveiller le rendement des modèles afin d'en assurer la qualité continue et cerner de façon proactive les occasions d'améliorer les modèles et les outils d'analyse existants;
• rédiger des rapports de validation complets et discuter des problèmes liés aux modèles avec différentes parties prenantes (par exemple, responsables des modèles, développeurs et utilisateurs);
• prendre des décisions éclairées et équilibrées sur des questions complexes et fournir son expertise pour veiller à ce que la Société ne soit pas exposée à des risques excessifs;
• aider à améliorer les procédures de validation des modèles et la gouvernance du risque de modèle de sorte à se conformer aux pratiques exemplaires du secteur.

Les compétences que vous devriez posséder :

• un diplôme d'études supérieures (maîtrise ou doctorat) en finance quantitative, en mathématiques, en statistique, en science des données, en actuariat, en finances, en économie ou dans tout autre domaine quantitatif. Une combinaison équivalente d'études et d'expérience peut être prise en compte;
• au moins cinq (5) années d'expérience pertinente en modélisation/validation ou en analyse quantitative auprès d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'un gestionnaire d'actifs ou d'un autre type d'institution financière;
• de l'expérience confirmée des modèles actuariels, statistiques et économétriques;
• une connaissance et de l'expérience confirmées de divers logiciels quantitatifs comme R, Python, VBA, Databricks, Clouds, etc.;
• une connaissance des règles de capital et des normes de gestion des risques du Bureau du surintendant des institutions financières ainsi que des normes en matière de capital de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance;
• de l'expérience confirmée en rédaction de rapports de modélisation technique ou de validation;
• une capacité de faire preuve de persuasion, d'exercer son influence ou de mener des négociations auprès de collègues, de clients et de la haute direction;
• une capacité de faire des recherches, d'analyser les problèmes, de résumer l'information et de formuler des recommandations.

Il serait formidable que vous possédiez aussi ce qui suit :

• un titre professionnel (actuaire, analyste financier agréé [CFA], gestionnaire de risques professionnels [PRM], gestionnaire de risques financiers [FRM] ou un certificat en finance quantitative [CQF]);
• de l'expérience confirmée en assurance prêt hypothécaire, en prêts de détail, en élaboration de fiches d'évaluation, en capital économique et en simulation de crise ;
• de l'expérience des algorithmes d'apprentissage machine et de la modélisation probabiliste;
• le bilinguisme (français et anglais).

Date de fermeture : Ce poste sera affiché jusqu'à ce qu'une candidature soit retenue.

Notre engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion

Nous sommes déterminés à assurer l'équité en matière d'emploi et encourageons les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les anciens combattants et les personnes de tous les groupes raciaux et de toutes les ethnicités, religions, capacités, orientations sexuelles et identités et expressions de genre à poser leur candidature. Nous acceptons également les candidatures de personnes qui ne sont pas canadiennes, mais qui ont le droit de travailler au Canada.

La SCHL est un milieu de travail inclusif où la diversité de pensée ‒ et des personnes ‒ est reconnue, valorisée et jugée essentielle à la réalisation de notre mission.

Apprenez-en plus sur notre engagement envers la diversité et l'inclusion.

Prochaines étapes après le dépôt de votre candidature

Nous vous remercions de poser votre candidature; nous sommes conscients que c'est une étape à la fois emballante et intimidante. Apprenez-en plus sur notre processus d'embauche. Si vous êtes l'une des personnes convoquées à une entrevue ou appelées à passer un test, veuillez nous indiquer si vous avez besoin d'un accommodement.

Si vous avez déjà posé votre candidature, mais que cette dernière n'a pas été concluante, ne vous en faites pas. Nous affichons toujours de nouveaux postes, alors n'hésitez pas à retenter votre chance. Nous avons hâte de voir quelle sera votre contribution cette fois-ci!